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暂无浏览历史金融数学衍生产品定价引论(英文版)
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出 版 社：
人民邮电出版社
- 出版时间：2006-1-1
- ISBN：7115140898
- 页数：233
- 版次：第1版第1次
- 开本：16开
- 包装：平装
- 销售状态：在销
定价：￥35.00
时代网价：￥29.75 折扣：85折 节省：￥5.25
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内容简介
金融数学的核心内容之一就是衍生产品的定价。本书涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学，严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于二叉树的离散时间套期保值开始，进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。本书突出了可实践性，包括了股票、货币和利率市场的诸多例子，并提供了基于实际数据绘制的图形。附录中提供了关于概率和金融概念的术语表。本书作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究
目录介绍
The parable of the bookmaker 1
Chapter 1 Introduction 3
1.1 Expectation pricing 4
1.2 Arbitrage pricing 7
1.3 Expectation vs arbitrage 9
Chapter 2 Discrete processes 10
2.1 The binomial branch model 10
2.2 The binomial tree model 17更多目录介绍
Chapter 1 Introduction 3
1.1 Expectation pricing 4
1.2 Arbitrage pricing 7
1.3 Expectation vs arbitrage 9
Chapter 2 Discrete processes 10
2.1 The binomial branch model 10
2.2 The binomial tree model 17更多目录介绍
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